検証と改善その1

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検証と改善その1

前回、作成したEAのバックテストを行いました。
使用した通貨はUSDJPY(ドル円)。
期間は2009年1月1日~2009年1月30日。
足の時間は15分足です。

さて、結果の方は・・・


Graph
レポート

散々な結果ですね。もう一度ルールを確認します。
・保有ポジションは1つ
・10(150分)移動平均線と20(300分)移動平均線のクロスによるドテン売買を行う
・ストップ、リミットの設定は行はない
・初期資金は1万ドル

では、レポートを見てみましょう。
相場データの精度(Modelling quality)は90%ありますので信頼できるデータです。
総期間損益(Total net profit)は-9074.55ドル。初期資金のほとんどが吹っ飛んでいます。
勝率(Profit Trades )は33.0%。

いやはや、散々なEAですね。
移動平均線のクロスによる売買なので、トレンドフォロー型のEAになります。
2009年1月の値動きは、BOX相場の展開でしたので、天井LONGの底SHORTのトレードが多く行われたようです。
ボラリティー(値幅)が低い為、途中退場は免れたものの再起不能な状態にまで追い込まれています。

この仕組みではドル円は勝てない事が分りました。
では、どのようにすればよいか考えて行きます。
BOX相場では勝てない事が分りましたので、ボラリティーの高いポンドで試してみましょう。
ルール・使用期間は全て同じで、通貨ペアだけをボンド円に変更してみました。

ポンドgraph
ポンドレポート

すると、ドル円では資金のほとんどを失っていたEAですが、今回はなんと資金を3倍近くまで増やしています。
更に、詳しく見てみましょう。

相場データの精度(Modelling quality)は90%ありますので信頼できるデータです。
総期間損益(Total net profit)は19059.89ドル。資金を3倍にしています。
勝率(Profit Trades )は40.91%

勝率の増加は9%しかないにもかかわらず、資金を3倍にした理由は、平均利益額(Average profit trade)平均損失額(Average loss trade)の割合です。
ドル円は平均利益額352.83平均損失額-309.22
ポンド円は平均利益額1369.84平均損失額-581.82
平均利益額の対比が平均損失額ドル円に対してポンド円が2.5になっています。
つまり、損小利大のトレードを行っている為、資金を3倍にまでしたのだと思います。

トレンドフォロー型のEAの場合、トレンドの出やすい通貨ペアで行わないと、資金が無くなる確立が上がる事が証明されたことになります。
また、損小利大にする為には、平均利益額と平均損失額の対比が重要です。
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