検証と改善その１

散々な結果ですね。もう一度ルールを確認します。
・保有ポジションは１つ
・１０（１５０分）移動平均線と２０（３００分）移動平均線のクロスによるドテン売買を行う
・ストップ、リミットの設定は行はない
・初期資金は１万ドル

では、レポートを見てみましょう。
相場データの精度（Modelling quality）は９０％ありますので信頼できるデータです。
総期間損益（Total net profit）は－９０７４．５５ドル。初期資金のほとんどが吹っ飛んでいます。
勝率（Profit Trades ）は３３．０％。

いやはや、散々なＥＡですね。
移動平均線のクロスによる売買なので、トレンドフォロー型のＥＡになります。
２００９年１月の値動きは、ＢＯＸ相場の展開でしたので、天井ＬＯＮＧの底ＳＨＯＲＴのトレードが多く行われたようです。
ボラリティー（値幅）が低い為、途中退場は免れたものの再起不能な状態にまで追い込まれています。

この仕組みではドル円は勝てない事が分りました。
では、どのようにすればよいか考えて行きます。
ＢＯＸ相場では勝てない事が分りましたので、ボラリティーの高いポンドで試してみましょう。
ルール・使用期間は全て同じで、通貨ペアだけをボンド円に変更してみました。




すると、ドル円では資金のほとんどを失っていたＥＡですが、今回はなんと資金を３倍近くまで増やしています。
更に、詳しく見てみましょう。

相場データの精度（Modelling quality）は９０％ありますので信頼できるデータです。
総期間損益（Total net profit）は１９０５９．８９ドル。資金を３倍にしています。
勝率（Profit Trades ）は４０．９１％

勝率の増加は９％しかないにもかかわらず、資金を３倍にした理由は、平均利益額(Average profit trade)と平均損失額（Average loss trade）の割合です。
ドル円は平均利益額が３５２．８３・平均損失額が－３０９．２２。
ポンド円は平均利益額が１３６９．８４・平均損失額が－５８１．８２。
平均利益額の対比が平均損失額ドル円１：１に対してポンド円が２．５：１になっています。
つまり、損小利大のトレードを行っている為、資金を３倍にまでしたのだと思います。

トレンドフォロー型のＥＡの場合、トレンドの出やすい通貨ペアで行わないと、資金が無くなる確立が上がる事が証明されたことになります。
また、損小利大にする為には、平均利益額と平均損失額の対比が重要です。