バックテストのやり方

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バックテストのやり方

売買シグナルを出すインディケーター「MA_cross.mq4」と
そのシグナルを元に自動売買を行うEA「【EA】MA_cross.mq4」を作成しました。
今回は、この自動売買で過去の値動きを元にどのくらいの損益を出すか調べたいと思います。

まずは元となる過去のデータが必要です。
メタトレーダーをインストールした直後はほとんどデータは入っていません。
業者のサーバーからダウンロードする事になるのですが、一度行えば次からは必要ないので面倒でも必ず行ってください。

まず、[ツール]→[History Center]を選びます。
ヒストリー

次に、ダウンロードしたい通貨ペアを選択します。
(通貨ペアをダブルクリックすると時間足ごとにダウンロード出来るようになりますが、出来れば全時間をダウンロードした方がいいです。)

左下の[Download]を選ぶと、注意を促すダイアログが表示されますので、[OK]を選択してください。

通貨

ダイアログ

ダウンロード中
ダウンロード画面

ダウンロードが終了すると通貨ペアを選べるようになりますので、狙っている通貨ペアは全てダウンロードしておきましょう。


では、バックテストを行っていきます。
[表示]→[Strategy Tester]を選択します
tester選択

画面下に【テスター】が開きます。
Tester起動
Expert Advisorに前回作成した【EA】MA_crossを選択します。
通貨ペアに先ほどダウンロードした通貨を選択します。
モデルは3種類あり売買タイミングを指定します。
Every tickサインが出た瞬間に売買します
Open Prices onlyサインが出た次の足の始値で売買します。
*この時サインが無効になっていたら売買は行いません
Control pointsEvery tickとOpen Prices onlyの中間みたいなものです


次に期間を選択します。
最後にTESTで使用する足の時間を指定し【スタート】を押します。

Visual modeにチェックが入っているとオフラインチャートが開き値動きと売買タイミングをリアルタイムで表示してくれます。

バックテストが終了すると、売買履歴やレポート等のタブが出ますので、検証していきます。
バックテスト結果


表示されるレポートの見方です。
結果タブ
結果

取引時間取引した時間
取引種別買いポジション・売りポジション・決済
※modifyは注文(指値等)を変更した時に表示されます
S/Lストップロス(損切り)の指値
T/Pテイクプロフィット(利益確定)の指値
損益結果損益


レポートタブ
レポート

Bers in testバックテストに使用したローソクの数
Ticks modelled使用可能な最小単位のデータ数
Modelling qualityバックテストに使われる相場データの精度
この数値が高いほどいいとされています。
Mismatched charts errors別々の時間足での異なるデータ数
Initial deposit初期資金
Total net profit総期間損益
Profit Factor(PF)システムトレードの評価値
※総利益額÷総損失額PF=1.0以下だと初期資金が減ります。
Absolute drowdown絶対ドローダウン
※損失額÷初期資金額この数値が低いほどいい事になります
Total tradeトレードした回数
Ticks modelledテストで利用したTickの数
Gross profit総利益額
Gross loss総損失額
Expected payoffトレードあたり平均利益額
Maximal drawdown最大ドローダウン
Relative drawdown相対ドローダウン
Short Positions (won %) 売りポジション数(勝率)
Long Positions (won %) 買いポジション数(勝率)
Profit Trades (% of total) 利益がでたトレード回数(率)
Loss trades (% of total) 損失がでたトレード回数(率)
Largest profit trade1トレード当たり最大利益額
Largest loss trade1トレード当たり最大損失額
Average profit trade1トレード当たり平均利益額
Average loss trade1トレード当たり平均損失額
Maximum consecutive wins最大連勝回数(金額)
Maximum consecutive losses最大連敗回数(金額)
Maximal consecutive profit (count) 最大連続利益(回数)
Maximal consecutive loss (count) 最大連続損失(回数)
Average consecutive wins 平均連続勝ち数
consecutive losses 平均連続負け数


Graphタブ
Graph
資金の推移をグラフ化したもの。

操作履歴タブ
操作履歴
システムの操作状況を記録したものです。
エラー状況などが記載されている為、必ず目を通し確認します。
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