東京仲値と五十日(ごとうび)

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普段は仕事をしている時間に決まる仲値(TTM)。仲値に向けて上がる傾向が強いと言われていますが、実際にはどうなのか検証してみました。
仲値データは東京三菱UFJ銀行のレートを使用したかったのですが、過去のデータを抽出できず、みずほ銀行のデータを使用しています。
また、始値・終値はYahoo!ファイナンスのデータを使用しています。

始値・終値の時間帯ですがYahoo!ファイナンスヘルプにある通り、日本時間の午前6時45分から翌日午前6時45分までの24時間を一日として計算しています。


検証の内容です。


データの期間 : 2002年4月1日~2009年7月31日までの1804日間を対象
方向性の割出 : 仲値から始値を引いてプラスなら上昇。マイナスなら下降
検証対象通貨 : ドル円 ・ ポンド円 ・ ユーロ円


では、結果です。
どの通貨も65%前後の割合で上昇していますが、昨今の値動きでは上がる傾向が強いとは感じられません。
仲値全部



年代別に見るとよく分かるのですが、2007年以前は上がる傾向が強く出ていますが、昨年と今年に関しては60%を割っています。
「仲値に向けて上がる傾向が強い」というよりは、「仲値に向けて上がる方が若干高い」ということになりそうです。
仲値年代別





何曜日がお得?


曜日別のデータです。
ドル円のみですが、金曜日は上がる傾向が強いようです。
その他の通貨は曜日は関係なさそうです。
仲値曜日別





五十日は円安? 


五十日は円安(上がる)に動く傾向が強いとも言われています。
確かに、全体よりも高い割合で上げていますが・・・
仲値五十日全部



こちらも年代別で見ると昨年と今年に関しては全体と同じように上がる傾向が強いとは言いがたい結果となりました。
仲値五十日年代別




おまけです。


仲値へ向けての方向と、終日のトレンド方向の合致の割合を検証してみました。
あくまでもおまけです。
仲値トレンド



こちらは曜日別です。
仲値曜日別






結論


全体を通じて、上がる確率の方が多いようですが、2005年~2006年をピークに、強みは減少しているようです。
その頃のイメージが強く残っている人は、注意が必要かもしれません。



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2012/11/21(水) |
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