手法の検証

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手法の検証

2009年も折り返し地点に差し掛かりました。
先月から現在の手法に切り替えたので、今年の1月からのバックテストを行ってみました。
使用した通貨はポンド円・4時間足です。



いきなり結果です



売買履歴もそのまま載せていますので縦に長いです。
トレーリングストップの指値の変更(Modify)は初めと終わり以外削除しています。

適応型移動平均線


5ヶ月で資金が4倍に


資金が増えていますね。
5ヶ月でトレード回数が55回ですから、平均月11回。
約3日に一度のトレードになります。

ただこれは、ポンド円だからでしょうね。移動平均線のクロスなんかでも同じような結果が出そうです。
という事でバックテストを行ってみました。
トレーリング付です。
結果はこちら。
移動平均線のクロス(トレールあり)

同じような結果です。

ちなみに、トレーリングなしではこちら
移動平均線のクロス(トレールなし)

オールマイティーな手法なんてないのかな?


適応型移動平均線・MACD・平均足。どれも移動平均線が元となっているため、結果は同じようなものでした。
やはり、マイナスになるポイントはレンジ相場です。
今回チャートは載せていませんが、適応型移動平均線では、レンジを「x」のマークで表しています。

ポジションを持った次の足でこのマークが出るとマイナスになることの方が多いようです。
つまり、シグナルが2回続いた時にポジションを持つようにすればパフォーマンスは上がるかもしれませんが
入りのタイミングが遅い為、利益も減ります。どちらがいいかは微妙なところです。

基本を無視した逆張り


逆に、ドル円のようなレンジになりやすい通貨で、シグナルの逆売買を行うと利益が出たりするかもしれません。
チャートを眺めて思いついてみました。
次回は、これでバックテストを行ってみないと思います。
コメント
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ブログ拝見させていただき、MT4プログラムの勉強に役立てています。
2009/06/27(土) 21:00 | URL | ブログ主 #-[ 編集]
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