レンジ判定

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レンジ判定


さて前回、相場でトレードをするためには5つのルールが必要と書きました。
・トレンド レンジを判定するルール
・注文を出すルール
・損切りをするルール
・ポジションを持ち続けるかを判断するルール
・手仕舞いをするルール

トレンドの時とレンジの時では売買ルールが異なります。
前回、トレンド レンジを判定する事は難しいと書きました。
コレについて、もう少し深く検証してみたいと思います。


まずは、下の画像をご覧下さい。
renge.gif


表示しているインディケーターは上からMACD・RSI・ADXです。
チャート上に出ている矢印はMACDがクロスした部分を表しています。

トレンド・レンジの判定で使用されるインディケーターはAverage Directional Movement Index(ADX)が有名です。
きちんと判定できているようですが、闇雲に信じることは危険です。
下の画像では25を上向きに超えていますが肝心の値動きはトレンドを形成しているとは言いがたいです。

renge2.gif


そもそもレンジ相場とはある値幅の間を行ったりきたりする値動きのことです。
ある値幅とはきちんと決まっているわけではなく、大体の値の間を行ったりきたりしています。
この大体が曲者で、インディケーターの計算は数字で行います。当たり前ですが・・・
つまり、見た目ではレンジに見えても、小数点以下の計算を行うインディケーターにはレンジを抜けたと認識してしまうのです。

インディケーター全てにいえることですが、あくまでも過去の値動きを元に計算する為、
レンジを抜けたでは無くレンジを抜ける可能性が高いと認識しないと痛い目を見ます。

では、トレンド レンジを判定することは無理なのでしょうか?
キーとなるのは見ている足の時間です。
下の画像は4時間足です。

renge3.gif

113円と120円のレンジになっています。
下の画像はこの時の30分足のチャートです。
renge4.gif


キレイなトレンドを形成しています。
つまり、4時間足ではレンジ、30分足ではトレンドを形成していることになります。

さてこの時の値動きはトレンド レンジ のどちらの相場なのでしょうか?
答えは、両方です。

つまり、4時間足以上の足を見てトレードしている人にはレンジ。
それ以外の人はトレンドの途中ということになります。
このトレンドは120円を目指して上昇している事になります。

つまりトレンドとは大きな時間足のレンジ内の一部ということになるのではないでしょうか?

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