適応型移動平均の検証

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適応型移動平均の検証


先日の適応型移動平均で書いたバックテストの検証です。
MACDにしろ、ボリンジャーバンドにしろトレンドフォローの手法を取り入れていると、どうしても連敗が続く場所があります。
それは、レンジ
高値買いと底値売りを繰り返し損切りの嵐。損切りの値は少ないものでも流石に回数が増えると取り返すのも一苦労。
更に、サインが出てもどうせ損切りになるだろうとスルーするとそれが伸びたり・・・
ポジションを持った時にレンジトレンドの始まりかが分ればいいのですが・・・


結論から言えばそんな夢のようなインディケーターは存在しません。(もしかしたらどこかにあるのかもしれませんが。)
何故ならそれは未来の値を予想するのと同じことだからです。
そんなことが可能であればレンジだのトレンドだのを気にすることなく100%勝てる所でポジションを持つことが出来ます。
そんな夢のインディケーターは無いことを前提に話を進めます。

今回の、適応型移動平均線でもレンジの部分では高値買いと底値売りを行ってしまいます。
これは、パラメーターを変えた所でどうすることも出来ません。

前回の画像です。
2009_04_23_EURUSD_H1

StrategyTester
MACDのSTR
適応型移動平均線のSTR
MACDSTR
MAMASTR
チャート適応型移動平均線


そもそもトレンド・レンジとはどういう事なのか?
トレンドとは
高値(安値)を切り上げて(切り下げて)上昇(下降)していく事
です。

レンジとは
高値・安値を更新せずに一定の幅で上下に動く事
です。

相場はこのトレンドとレンジを繰り返しています。
そして、トレンドは全体の15%~30%にすぎず、
残り70%~85%はレンジと言われます。

上の画像の「16Apr 21:00」辺りから下降トレンドが発生し「20Apr 6:00」辺りでトレンドが終了しています。(当然コレは結果論ですが・・・)
私の重要視しているところは、どれだけ利を伸ばせるかです。
MACDと適応型移動平均を比べてみると同じようなタイミングで注文と決済を行っています。

では、「6Apr 13:00」辺りから「8Apr 13:00」辺りまでの下降トレンドを見てください。
こちらはトレンド→レンジ→トレンド・・・とレンジを3回はさんで下降しています。
全体としては高値を更新しないで安値を更新しているトレンドと認識できますが、MACDでは一旦決済した後、改めて注文を出しています。
適応型移動平均の方はずっとポジションを持ち続けています。
これはどれだけ利を伸ばせるかのシグナルをきちんと出せているといえるのではないでしょうか?


相場でトレードをするためには5つのルールが必要だと思います。
・トレンド レンジを判定するルール
・注文を出すルール
・損切りをするルール
ポジションを持ち続けるかを判断するルール
・手仕舞いをするルール

当然、1つのインディケーターで全てをまかなうことは難しいです(ボリンジャーバンドなら何とかなりそうですが)
私の手法はダウ理論を重要視しています。
今回の、適応型移動平均はポジションを持ち続けるかを判断するルールに使用できそうです。

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