適応型移動平均

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適応型移動平均


ペリー・J・カウフマン氏によって考案された移動平均線です。
適応型移動平均とは、市場のトレンドの強さ、つまり、上昇又は下降の動きの速さに応じて移動平均の計算期間を自動調整するという移動平均の算出方法です。
移動平均線は単純移動平均(SMA)・加重移動平均(WMA)・指数移動平均(EMA)等様々に派生していますが、重要視されているパラメーターはひとつです。
それは期間です。
一番近いデータを重視する為に加重を掛けたりは行いますが、根底にあるものは期間をどのくらいとるかにかかっています。
つまり、WMAにしろEMAにしろ期間(SMA)に任意の(勝手につけた)数値を掛けているだけでは無いでしょうか?
当然、相場を無視した期間にでたらめな数値を掛けてしまえば使い物になりません。
では、今現在の最適な数値を出すことは可能なのでしょうか?


バックテストを行い常に最適な値を割り出していったとしても、現実的にその方法でトレードすることは出来ません。
例えば、10本の加重移動平均が最適だった相場で注文を出した後に、足が出来るたびに最適化を行いその値が20本に変化したとします。
この場合、10本で出した注文は既に注文を出す根拠を無くしている事になります。

カウフマン適応型移動平均でも最適な数値は決まっていません。移動平均と名前が付いている以上、期間のパラメータも使用します。
当然のことながら、カウフマン適応型移動平均も万能ではありません。
計算式を見れば分るかもしれませんが

αX終値+(1-α)X(前日の適応型平均値)
※α=(EX(fastest-slowest)+slowest)^2
※E=動きのスピード/ボラティリティ

ちなみに「」はべき乗計算のことで上の場合ですと2乗するという意味です。

で導きだされるそうです。正直、何がなんだかわかりませんね。
ただ、よく見てみると、他の移動平均には無い値を使っています。
E=動きのスピード/ボラティリティ

トレードを行う時、相場の強さを見る事があります。勢いといいますか・・・
例えば、移動平均線が急角度でゴールデンクロスになった場合、その上昇相場は強い(勢いがある)と感じ買い注文を出します。
また、大した値動きが無くヨコに移動してゴールデンクロスした場合、その上昇相場は弱い(勢いが無い)となり様子見となります。
どちらもゴールデンクロスのサインには違いないのですが、裁量によって判断しなければならないことが多々あり、弱い相場はやはりダマシとなりやすいと感じます。

ダラダラと説明しても分らないので、下の図をご覧下さい。
適応型移動平均_トレンド

MACDのクロス(赤矢印青矢印)とカウフマン適応型移動平均(紫矢印緑矢印)のクロスを矢印で表示しています。
表示しているラインは上の計算式のカウフマン適応型移動平均とαの値を半分にて計算したカウフマン適応型移動平均です。(なんだかワケがわかりませんが・・)
要するに、MACDとSignalのような関係(動き方が)になります。

図を見ると分るとおり、ローソク足の動きのある部分ではMACDより先にサインを表示しています。
また、動きが鈍い時、MACDはサインを表示していますが、適応型移動平均は表示していません。
これが、相場の強さを考慮に入れた適応型移動平均です。物凄く使えそうですが・・・

しかし、どんなにがんばっても移動平均ですので、当然レンジには弱いです。
上の図でもレンジ中はダマシ頻発です(笑)全体としては下降トレンドを形成していますので、ATRなどのボラティリティを考慮に入れてトレードすれば狼狽売りは避けられますが
下の図のような場合には、目も当てられない状態です。

適応型移動平均_レンジ

テクニカル指標は数多くありますが、それぞれの特徴(根本的な長所と短所)をしっかりと学び、現状を把握(上昇・レンジ・下降)しなければ、意味が無いのではないでしょうか。


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