iATR(Average_True_Range)

ここでは、「iATR(Average_True_Range)」 に関する記事を紹介しています。
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Average True Range


double iATR( string symbol, int timeframe, int period, int shift)

ATRを計算し、値を返す。

Parameters:

symbol - 計算したい通貨名。NULLを指定すると現在の通貨。
timeframe - 時間枠。時間枠列挙型のどれか。0は現在の時間枠。
period - 計算で使用する足の数
shift - 現在の足から何本前の値を出したいか


Sample:

if(iATR(NULL,0,12,0)>iATR(NULL,0,20,0)) return(0);



解説:

Average True Range(ATR)は『真の値幅』という意味で、ボラリティー(価格変動)の強さをあらわします。

Average True Range


ATRの値が大きければ大きいほど
その日の相場の動きが大きいということを示しており、
逆に小さければ小さいほど相場が膠着状態にあるといえます。

ATRは、ストップ・リミット値を決めるのに利用します。
ATRはボラリティーを示す指標です。
例えばATRが0.5(50銭)だった場合、50銭以下のストップでは
相場のブレ(振り)でストップが掛かってしまいます。
さらに、ポジションと反対に50銭動いたとしてもそのポジションを
否定する(損切り)ものではないということがわかります。

相場の突発的な値動きに対処する為、ATRの値を何倍かしたものを
ストップにおきます。3倍が有名な倍率です。
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