手法試行

ここでは、「手法試行」 に関する記事を紹介しています。
◎ 注意事項

右中央部に「シグナル配信」として、チャートを載せていますが、自動更新できるか? 表示速度は? などのTESTに使用しているだけです。
本ブログの掲載情報に基づいて取引を行い、被った損害について本ブログ及び管理人は一切の責任を負えませんのでご了承下さい。


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普段は仕事をしている時間に決まる仲値(TTM)。仲値に向けて上がる傾向が強いと言われていますが、実際にはどうなのか検証してみました。
仲値データは東京三菱UFJ銀行のレートを使用したかったのですが、過去のデータを抽出できず、みずほ銀行のデータを使用しています。
また、始値・終値はYahoo!ファイナンスのデータを使用しています。

始値・終値の時間帯ですがYahoo!ファイナンスヘルプにある通り、日本時間の午前6時45分から翌日午前6時45分までの24時間を一日として計算しています。


[東京仲値と五十日(ごとうび)]の続きを読む
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手法の検証

2009年も折り返し地点に差し掛かりました。
先月から現在の手法に切り替えたので、今年の1月からのバックテストを行ってみました。
使用した通貨はポンド円・4時間足です。



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新手法模索中その3

前回の記事で考えた適応型移動平均線のボラティリティブレイクアウトの検証を行おうと思いましたが
適応型移動平均線をもとにボリンジャーバンドを表示させたら・・・と思い、作ってみました。


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新手法模索中その2

さて、以前の記事でMACDの替わりに適応型移動平均線のクロスを使用しました。
使用した1H足のチャート。
2009_04_23_EURUSD_H1

MACDと適応型移動平均線のクロスの結果です



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適応型移動平均の検証


先日の適応型移動平均で書いたバックテストの検証です。
MACDにしろ、ボリンジャーバンドにしろトレンドフォローの手法を取り入れていると、どうしても連敗が続く場所があります。
それは、レンジ
高値買いと底値売りを繰り返し損切りの嵐。損切りの値は少ないものでも流石に回数が増えると取り返すのも一苦労。
更に、サインが出てもどうせ損切りになるだろうとスルーするとそれが伸びたり・・・
ポジションを持った時にレンジトレンドの始まりかが分ればいいのですが・・・


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新手法模索中


適応型移動平均線を取り入れて、バックテストを行ってみました。

バックテストルール
環境設定
使用通貨  : EURUSD
テスト期間 : 2009/4/1 ~ 2009/4/22 
購入LOT数: 10枚(1Lot)メタトレーダーの標準設定
売買手法
仕掛け
 ・MACDのクロス方向
 ・平均足の方向
 上の2つが同じ方向に向いた時にエントリー
手仕舞い
 ・エントリー方向と逆になった時
 ・トレーリングストップにかかった時

基本はドテン売買。ストップに掛かった時のみ、次のサインが出るまで待つ。

今回はMACDの替わりに適応型移動平均線を使用してみました。
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適応型移動平均


ペリー・J・カウフマン氏によって考案された移動平均線です。
適応型移動平均とは、市場のトレンドの強さ、つまり、上昇又は下降の動きの速さに応じて移動平均の計算期間を自動調整するという移動平均の算出方法です。
移動平均線は単純移動平均(SMA)・加重移動平均(WMA)・指数移動平均(EMA)等様々に派生していますが、重要視されているパラメーターはひとつです。
それは期間です。
一番近いデータを重視する為に加重を掛けたりは行いますが、根底にあるものは期間をどのくらいとるかにかかっています。
つまり、WMAにしろEMAにしろ期間(SMA)に任意の(勝手につけた)数値を掛けているだけでは無いでしょうか?
当然、相場を無視した期間にでたらめな数値を掛けてしまえば使い物になりません。
では、今現在の最適な数値を出すことは可能なのでしょうか?


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